Enseignements

Tronc Commun:

 
PYTHON- Cours et Projet – TRISTAN CAZENAVE (Dauphine)
 
SAS- Cours et Projet – CLAIRE UTIEL (Lincoln)
 
R- Cours et Projet TSANGA KEPEDEN (Flows Management)
PROCESSUS STOCHASTIQUES – IMEN BEN TAHAR (Dauphine)

L’objectif du cours est d’approfondir les notions de processus stochastiques, équations différentielles stochastiques et contrôle stochastique.

 

METHODES ACTUARIELLES – STEPHANE PRIAULET (Allianz Global Investors)

Le cours a pour objet de fournir une explication détaillée de la structure par terme taux et d’apporter un éclairage sur les différentes stratégies de gestion et leur mise en oeuvre.

 

ANALYSE DE DONNÉES ET SCORING – PATRICE BERTRAND (Dauphine)

Ce cours a pour objet la présentation des méthodes de classification supervisée, et plus particulièrement celles qui ont recours à un score.

 

MÉTHODES POUR LES MODÈLES DE RÉGRESSION – KATIA MULLER-MEZIANI (Dauphine)

L’objectif de ce cours est de décrire et manipuler les méthodes modernes les plus classiques de la régression afin de fournir un bagage statistique solide aux étudiants.

 

METHODOLOGIE EN GESTION GLOBALE DES RISQUES: VALUE AT RISK – DENIS BERTIN (BNP Paribas)

L’objectif de ce cours est de clarifier la notion de risque et présenter les principales techniques et méthodes de VaR permettant de mesurer, analyser et prédire le risque.

Le risque de marché fera l’objet d’une attention particulière au travers de l’analyse de la VaR. Les méthodes de gestion globale du risque de marché lorsque les sources d’incertitudes sont multiples seront également étudiées.

 
INTRODUCTION A L’ASSURANCE VIE ET NON VIE – MICHEL GERMAIN (ACPR Banque de France)

Le cours met l’accent sur l’assurance vie et présente également les principaux modèles de l’assurance non vie.

 
GESTION DU RISQUE ET CONSTRUCTION DE PORTEFEUILLES – JOSE TRASHORRAS (Dauphine)

L’objectif de ce cours est d’approfondir les compétences acquises lors des années précédentes et sensibiliser les étudiants aux aspects de la finance néoclassique.

 
SOLVABILITÉ 2 – LOUIS-ANSELME DE LAMAZE (Actuelia)

L’objectif de ce cours est de fournir aux étudiants des connaissances sur le contrôle prudentiel des organismes d’assurances. Il leur permettra d’appréhender la complexité des problèmes comptables et les mécanismes d’évaluation du ratio de solvabilité. Le fonctionnement et l’approche de la gestion des risques dans le secteur de l’assurance seront dans ce nouveau contexte.

 

MODÉLISATION STOCHASTIQUE DE LA COURBE DES TAUX – SANDRINE HENON (Dauphine)

Ce cours est consacré aux modèles de taux d’intérêt à temps continu. Au travers de nombreux exemples, on décrira leur utilisation pour évaluer les produits dérivés sur taux d’intérêt.

 

 INTRODUCTION A LA RÉGLEMENTATION – ARNAUD SCUDERONI (Predica)

Le cours a pour objectif, par le prisme de la réglementation financière, de sensibiliser les étudiants aux enjeux stratégiques liés à l’évaluation et à l’encadrement des risques auxquels les Banques et les Entreprises d’Assurances sont exposées dans l’exercice de leur fonctions économiques.

 

MODÉLISATION STOCHASTIQUE DU RISQUE DE CRÉDIT – EMMANUEL LEPINETTE (Dauphine)

Le but de ce cours est l’étude de deux catégories de modèles dynamiques qui ont été développées pour quantifier le risque de crédit.

 

ANGLAIS DES AFFAIRES – CATHERINE PIOLA (Dauphine)

Le cours a pour but d’amener les apprenants à développer des stratégies qui leur permettent d’améliorer leurs compétences langagières, à l’écrit comme à l’oral. Un contenu lié à la recherche d’emploi et au monde du travail est abordé aux moyens de simulations et d’exercices de compréhension, de production et d’écoute.

 

CONDUITE DE PROJET DE COMMUNICATION – RAQUEL SMADJA-AZRIA (Humanis)

L’objectif de ce cours est de familiariser les étudiants aux méthodes de communication dans le cadre d’un projet concret et de leur apprendre les bases de la communication en entreprise (à l’oral comme à l’écrit).

 

DEAL MAKING IN THE FINANCE INDUSTRY – STEPHANE COLLIAC (Euler Hermes)
PROJET DATA SCIENCE- (à confirmer)
PRATIQUE DES OPTIONS- BERTRAND FAUCHER (Bnp Paribas)
CULTURE FINANCIERE ET PRATIQUE DE BLOOMBERG –  PIERRE BRUGIERE (Dauphine), G. CHABENNE (Natixis), A. ZAIMI (Bank of America)
INTRODUCTION AU MACHINE LEARNING –  PIERRE BRUGIERE (Dauphine)

 

CONFÉRENCES

Plusieurs conférences auront lieu tout au long de l’année, elle seront tenues par des professionnels et seront associées aux cours.

  • MACRO-ECONOMIE – STEPHANE COLLIAC (Euler Hermes)
  • MEASURING AND MAXIMIZING SHAREHOLDER VALUE XAVIER BOTTERI (Arrowgrass Capital)
  • GESTION QUANTITATIVE DANIEL BLOCH (Brainbridge Partners)
  • PRODUITS STRUCTURES EN DERIVES ACTIONS ANTOINE HARANG (HSBC)
  • PRATIQUE DES OPTIONS BERTRAND FAUCHER (BNP Paribas)
  • MACHINE LEARNING DANS L’INDUSTRIE  DIDIER JEANNEL (SNECMA)

 

COMPLEMENTS DE COURS ET MEMOIRE – PIERRE BRUGIERE (Dauphine)

Ce cours se décompose en trois modules différents:

  • INTRODUCTION AU MACHINE LEARNING
  • CULTURE FINANCIERE & PRATIQUE DE BLOOMBERG
  • MODELISATION MATHEMATIQUE ET REDACTION DE MEMOIRE

 

Parcours Quantification des Risques Financiers

 

ALGORITHMES STOCHASTIQUES: MONTE CARLO – DIDIER FAIVRE (First Finance)

L’objectif de ce cours est de maîtriser les méthodes de simulation des processus stochastiques et leur utilisation pour l’évaluation des prix et sensibilités d’options.

 

INSTRUMENTS DE CREDITS ET CDOs – PIERRE BRUGIERE (Dauphine)
 

Ce cours a pour objet la présentation des principaux concepts et méthodes utilisés pour la définition, la mesure et la gestion du risque de crédit.

 

Parcours Modélisation et Analyse Statistique

 

PRATIQUE DU MACHINE LEARNING – OLIVIER BOULANT (Linguaedata)

Classification Non-supervisé et Supervisé (et participation à Compétition Kaggle)

 

DATA MINING POUR LA RELATION CLIENT ET LE MARKETING – PASCAL BIZZARI (Groupe Avisia)

L’objectif du cours est d’illustrer des applications du data mining (réseau de neurones, arbre de décisions…etc) en entreprise: ciblage marketing, scoring, text mining… etc.